فراخوان ارائه چهارچوب عملیاتی برای محاسبه دوره ای منحنی بازده بدون ریسک ... ؟

عنوان تقاضا : ارائه چهارچوب عملیاتی برای محاسبه دوره ای منحنی بازده بدون ریسک با کاربرد در مدیریت ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی
شرکت متقاضی : بانک ملی ایران
گروه تقاضا : پژوهش کاربردی
ماهیت تقاضا : علوم انسانی و معارف اسلامی
تاریخ ثبت تقاضا : 1404.12.17
زمان مورد انتظار اجرا : 8 ماه
وضعیت تقاضا : فعال
محل تامین اعتبار : بند ث تبصره 4 قانون بودجه
حوزه تقاضا : اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق، روان شناسی، علوم تربیتی و مدیریت مبتنی بر مبانی اسلامی
مهلت ارسال پیشنهاده : 1405.02.15
هزینه مورد انتظار اجرا : 5.000.000.000 ریال
اهداف اجرای پروژه : 1- طراحی و استقرار یک چارچوب عملیاتی استاندارد برای استخراج و محاسبه دوره ای منحنی بازده بدون ریسک در اقتصاد ایران 2- شناسایی و انتخاب ابزارهای مالی مناسب (نظیر اوراق بدهی دولتی و ابزارهای بازار پول) به عنوان مبنای استخراج نرخ های بدون ریسک 3- توسعه روشهای کمی و الگوریتم های لازم برای برآورد منحنی بازده در سررسیدهای مختلف با استفاده از داده های بازار 4- ایجاد امکان به روزرسانی منظم منحنی بازده روزانه یا دوره ای برای استفاده در تحلیل های مالی و مدیریت ریسک 5- فراهم سازی مبنای تحلیلی برای سنجش و مدیریت ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی 6- پشتیبانی از قیمت گذاری دارایی ها و بدهی ها ارزش گذاری ابزارهای مالی و محاسبه شاخص هایی مانند ارزش فعلی مدت زمان و حساسیت به نرخ بهره 7- کمک به ارتقاء چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانک و بهبود تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری
ضرورت اجرای پروژه : با توسعه بازار بدهی و افزایش تنوع ابزارهای مالی در کشور نیاز به وجود یک مرجع قابل اتکا برای نرخ های بدون ریسک بیش از پیش احساس می شود. منحنی بازده بدون ریسک یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی در نظام های مالی پیشرفته است که کاربرد گسترده ای در قیمت گذاری دارایی ها ارزش گذاری اوراق بهادار مدیریت دارایی و بدهی و سنجش ریسک نرخ بهره دارد. در نظام بانکی به ویژه در چارچوب مدیریت ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی وجود یک منحنی بازده بدون ریسک معتبر و به روز برای سنجش حساسیت ارزش دارایی ها و بدهی ها نسبت به تغییرات نرخ بهره ضروری است. نبود یک چارچوب عملیاتی استاندارد برای استخراج و به روزرسانی این منحنی میتواند موجب ناهمگونی در برآورد نرخ ها کاهش دقت تحلیل های ریسک و دشواری در انجام ارزش گذاری های مالی شود. از این رو طراحی و استقرار یک چارچوب منسجم برای محاسبه دوره ای منحنی بازده بدون ریسک ضمن همسوسازی رویه های تحلیلی بانک با رویه های بین المللی میتواند به ارتقای نظام مدیریت ریسک بهبود تحلیل های مالی و افزایش کارایی تصمیم گیری در بانک کمک کند.
مشخصات فنی و استانداردهای مورد نیاز: داده های مورد نیاز استفاده از داده های معاملات و بازده اوراق بدهی دولتی و ابزارهای مالی کم ریسک منتشره در بازار سرمایه دسترسی به اطلاعات سررسید قیمت نرخ کوپن و حجم معاملات اوراق استفاده از منابع داده معتبر نظیر بورس اوراق بهادار فرابورس ایران و سامانه های اطلاعاتی مرتبط روشهای محاسباتی و مدل سازی استفاده از روشهای استاندارد استخراج منحنی بازده از جمله Bootstrapping به کارگیری روشهای برازش منحنی مانند Nelson-Siegel و Svensson برای هموارسازی منحنی استفاده از تکنیک های درون یابی و برون یابی برای تکمیل سررسیدهای فاقد داده انجام کنترل های آماری برای حذف داده های پرت و افزایش پایداری منحنی الزامات فنی سامانه ای طراحی فرآیند محاسبه به صورت قابل تکرار و قابل خودکارسازی امکان به روزرسانی دوره ای منحنی بازده روزانه یا هفتگی قابلیت ذخیره سازی سری های زمانی منحنی بازده برای تحلیل های تاریخی امکان اتصال به سامانه های مدیریت ریسک و مدیریت دارایی و بدهی بانک استانداردهای نظارتی و حرفه ای همسویی با اصول مدیریت ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی (IRRBB) مطابق توصیه های کمیته بال رعایت اصول
خروجیهای مد نظر : منحنی بازده بدون ریسک یکی از مهمترین ورودی ها در سنجش و مدیریت ریسک نرخ بهره در نهادهای مالی است. در چارچوب های نظارتی جدید و استانداردهای مدیریت ریسک از جمله رویکردهای مرتبط با IRRBB - Interest Rate Risk in the Banking Book) بانک ها نیاز دارند تا به صورت دوره ای سازگار و قابل اتکا منحنی بازده بدون ریسک را محاسبه و به روز رسانی کنند. در بسیاری از موارد نبود یک چارچوب عملیاتی مشخص و استاندارد برای استخراج و محاسبه منحنی بازده بدون ریسک باعث میشود محاسبات ریسک نرخ بهره قیمت گذاری ابزارهای مالی ارزش گذاری دارایی ها و تحلیل سناریوها با عدم یکپارچگی یا خطا همراه باشد. بنابراین طراحی و استقرار یک چارچوب عملیاتی منسجم برای محاسبه دوره ای منحنی بازده بدون ریسک که شامل روشهای داده برداری پاکسازی داده ها انتخاب ابزارهای مرجع روشهای برازش منحنی و فرآیندهای کنترل و به روزرسانی باشد. می تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت مدیریت ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی ایفا کند.
نام و نام خانوادگی نماینده : سید عبداله رضوی
اطلاعات تماس نماینده : 02160996901 تلفن
جهت اطلاعات تکمیلی به سایت:
http://sate.atf.gov.ir